光大证券召开事故说明会

光大证券（601788.SH）在上海总部，就策略投资部门交易系统事故召开说明会。公司总裁徐浩明做了开场发言。光大管理团队首先表示，对于事件的后果深感不安，心情很沉重，真诚向投资者道歉，继续配合监管部门严肃负责地尽快查明原因，并将采取一系列措施进一步强化 公司的内控体系。

光大证券衍生品部门负责人表示，出事部门策略投资部主要是追求风险对冲，策投部2亿限额的实盘，事发之后该部门确定尽量减仓，把一揽子股票换为ETF。当日减仓18亿，由于流动性问题，只能用股指期货对冲风险，也是国际惯例。

此外，光大高管在会上表示，订单执行系统是外购的，生成系统是自主研发的，因系统逻辑计算错误致使生成错误的市价下单。

8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。经核查，发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。

18日下午，证监会公布了对事件的初步核查结果：光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

证监会发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。